Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler schrieb Volksdorf selbst Drehbücher und brachte als Regisseur eigene Inszenierungen auf die Bühne. Im April 2009 war Klaus Peter Volksdorf gemeinsam mit den Schauspielern Renate Köhn und Rüdiger Joswig beim "Kaffeeklatsch mit Prominenten" in der Kammerbühne des Staatstheaters Cottbus zu Gast.